Trunkierung In Stata Forex

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Es deckt nicht alle Aspekte des Forschungsprozesses ab, den die Forscher erwarten werden. Insbesondere geht es nicht um die Datenreinigung und - prüfung, die Überprüfung von Annahmen, Modelldiagnosen oder potenziellen Folgeuntersuchungen. Beispiele für verkürzte Regression Beispiel 1. Eine Studie von Schülern in einem speziellen GATE (begabte und talentierte Bildung) Programm wünscht, die Leistung als Funktion der Sprachkenntnisse und der Art des Programms, in dem der Student derzeit eingeschrieben ist, zu modellieren. Ein wichtiges Anliegen ist, dass die Schüler eine Mindestleistung von 40 haben müssen, um das spezielle Programm zu betreten. So wird die Probe mit einer Erzählung von 40 abgeschnitten. Beispiel 2. Ein Forscher hat Daten für eine Probe von Amerikanern, deren Einkommen über der Armutsgrenze liegt. Daher wird der untere Teil der Einkommensverteilung abgeschnitten. Wenn der Forscher eine Probe von Amerikanern hatte, deren Einkommen bei oder unterhalb der Armutsgrenze lag, dann würde der obere Teil der Einkommensverteilung abgeschnitten werden. Mit anderen Worten, die Trunkierung ist ein Ergebnis der Stichprobe nur ein Teil der Verteilung der Ergebnisvariablen. Beschreibung der Daten Lets verfolgen Beispiel 1 von oben. Wir haben eine hypothetische Datendatei, truncreg. dta. Mit 178 Beobachtungen. Die Ergebnisvariable heißt achiv. Und die Sprache Test Score Variable heißt Langscore. Die Variable Prog ist eine kategorische Prädiktorvariable mit drei Ebenen, die die Art des Programms angibt, in dem die Schüler eingeschrieben wurden. Schauen wir uns die Daten an. Es ist immer eine gute Idee, mit beschreibenden Statistiken zu beginnen. Analysemethoden, die Sie vielleicht betrachten, ist eine Liste einiger Analysemethoden, die Sie möglicherweise angetroffen haben. Einige der aufgeführten Methoden sind recht vernünftig, während andere entweder aus dem Gefallen gefallen sind oder Einschränkungen haben. OLS Regression - Sie können diese Daten mit OLS Regression analysieren. OLS-Regression wird die Schätzungen der Koeffizienten nicht anpassen, um die Wirkung der Trunkierung der Probe bei 40 zu berücksichtigen, und die Koeffizienten können stark vorgespannt sein. Dies kann als Modellspezifikationsfehler konzipiert werden (Heckman, 1979). Abgeschnittene Regression - Abgestürzte Regression adressiert die Bias, die bei der Verwendung von OLS-Regression mit abgeschnittenen Daten eingeführt wird. Beachten Sie, dass bei abgeschnittener Regression die Varianz der Ergebnisvariablen gegenüber der nicht abgeschnittenen Verteilung reduziert wird. Auch wenn der untere Teil der Verteilung abgeschnitten ist, dann ist der Mittelwert der abgeschnittenen Variablen größer als der Mittelwert aus der nicht abgeschnittenen Variablen, wenn die Trunkierung von oben ist, wird der Mittelwert der abgeschnittenen Variablen kleiner als die nicht markierte Variable. Diese Arten von Modellen können auch als Heckman-Auswahlmodelle konzipiert werden, die verwendet werden, um die Auswahl der Selektionsvorspannung zu korrigieren. Zensierte Regression - Manchmal sind die Begriffe der Trunkierung und Zensur verwirrt. Mit zensierten Daten haben wir alle Beobachtungen, aber wir kennen nicht die wahren Werte von einigen von ihnen. Bei der Trunkierung werden einige der Beobachtungen wegen des Wertes der Ergebnisvariablen nicht in die Analyse einbezogen. Es wäre unangemessen, die Daten in unserem Beispiel mit einem zensierten Regressionsmodell zu analysieren. Abgestürzte Regression Im Folgenden verwenden wir den Befehl truncreg, um ein abgeschnittenes Regressionsmodell zu schätzen. Das i. Bevor prog anzeigt, dass es sich um eine Faktorvariable (d. H. Kategorische Variable) handelt und dass sie als eine Reihe von Indikatorvariablen in das Modell aufgenommen werden sollte. Die Option ll () im Befehl truncreg gibt den Wert an, an dem die linke Trunkierung stattfindet. Es gibt auch eine ul () - Option, um den Wert der richtigen Trunkierung anzugeben, der in diesem Beispiel nicht benötigt wurde. Die Ausgabe beginnt mit einer Notiz, die angibt, dass Null-Beobachtungen abgeschnitten wurden. Dies liegt daran, dass unsere Stichprobe keine Daten mit Werten von weniger als 40 für die Leistung enthielt. Auf die Note folgt das Iterationsprotokoll, das die Werte der Log-Likelihoods mit einem Modell abgibt, das keine Prädiktoren hat. Der letzte Wert im Protokoll ist der endgültige Wert der Log-Wahrscheinlichkeit und wird unten wiederholt. Die Header-Informationen werden als nächstes bereitgestellt. Auf der linken Seite sind die unteren und oberen Grenzen der Trunkierung und eine Wiederholung der endgültigen Log-Wahrscheinlichkeit. Auf der rechten Seite wird die Anzahl der beobachteten Beobachtungen (178) zusammen mit dem Wald-Chi-Quadrat mit drei Freiheitsgraden gegeben. Der Wald-Chi-Platz ist das, was du bekommen würdest, wenn du den Testbefehl nach der Schätzung des Modells benutzt hast, um zu testen, dass alle Koeffizienten null sind. Schließlich gibt es einen p-Wert für den Chi-Quadrat-Test. Insgesamt ist dieses Modell statistisch signifikant. In der Tabelle der Koeffizienten haben wir die verkürzten Regressionskoeffizienten, den Standardfehler der Koeffizienten, die Wald z-Tests (Koeffizienten) und den p-Wert, der jedem z-Test zugeordnet ist. Standardmäßig erhalten wir auch ein 95-Konfidenzintervall für die Koeffizienten. Mit der level () Option können Sie ein anderes Konfidenzintervall anfordern. Das Nebenstatistik-Sigma entspricht dem Standardfehler der Schätzung in der OLS-Regression. Der Wert von 8,76 kann mit der Standardabweichung der Leistung verglichen werden, die 8,96 betrug. Das zeigt eine bescheidene Reduktion. Die Ausgabe enthält auch eine Schätzung des Standardfehlers von Sigma sowie ein 95 Konfidenzintervall für diesen Wert. Das abgeschnittene Regressionsmodell, das die Leistung von Sprachwerten und Programmtypen voraussagte, war statistisch signifikant (chi-square 54.76, df 3, pWenn Sie verkürzte Regressionsmodelle vergleichen möchten, können Sie den Befehl estat ic ausgeben, um die Log-Wahrscheinlichkeit, AIC und BIC zu erhalten Die Truncreg-Ausgabe enthält weder einen R2 noch einen Pseudo-R 2. Sie können eine grobe Schätzung des Assoziationsgrades berechnen, indem sie mit dem vorhergesagten Wert korrelieren und das Ergebnis quadrieren. Der berechnete Wert von 0,31 ist eine grobe Schätzung von Die R2, die Sie in einer OLS-Regression finden würden. Die quadrierte Korrelation zwischen den beobachteten und vorhergesagten akademischen Eignungswerten beträgt etwa 0,31, was darauf hindeutet, dass diese Prädiktoren über 30 der Variabilität der Ergebnisvariablen entfielen. Die Betrachtung des Statas truncreg Befehls ist entworfen Um zu arbeiten, wenn die Trunkierung auf der Outcome-Variable im Modell ist. Es ist möglich, Proben, die auf einem oder mehreren Prädiktoren abgeschnitten sind, zu haben. Zum Beispiel ist die Modellierung College GPA als Funktion der High School GPA (HSGPA) und SAT Scores beinhaltet Eine Probe, die auf der Grundlage der Prädiktoren abgeschnitten wird, dh nur Schüler mit höheren HSGPA - und SAT-Scores werden in das College aufgenommen. Sie müssen vorsichtig sein, welcher Wert als Trunkierungswert verwendet wird, da er die Schätzung der Koeffizienten und Standardfehler beeinflusst. Im obigen Beispiel, wenn wir ll (39) anstelle von ll (40) verwendet hätten. Die Ergebnisse hätten etwas anders gewesen Es spielt keine Rolle, dass es keine Werte von 40 in unserer Probe gab. Referenzen Greene, W. H. (2003). Ökonometrische Analyse, Fünfte Auflage. Oberer Saddle River, NJ: Prentice Hall. Heckman, J. J. (1979). Beispielauswahl Bias als Spezifikationsfehler. Ökonometrie Band 47, Nr. 1, Seiten 153 - 161. Lange, J. S. (1997). Regressionsmodelle für kategorische und begrenzte abhängige Variablen. Tausend Eichen, CA: Salbei Publikationen. Der Inhalt dieser Website sollte nicht als eine Bestätigung einer bestimmten Website, Buch oder Software-Produkt von der University of California.8220Truncated Price Swing8221 Day Trading-Strategie für Aktien, Forex oder Futures Verwenden Sie die folgenden 8220Truncated Price Swing8221 Tag Handel Strategie für Aktien, Forex oder Futures. Es ist am besten in der Nähe eines großen Marktes offen, um die Vorteile der volatilen Preisschwankungen, die während der ersten 30 Minuten des Handels auftreten. Diese Strategie ist am besten mit Trendanalyse kombiniert und versteht, wie Trends funktionieren. Für eine Einführung in Trends, siehe Trading Impulse und Korrektive Wellen. Diese Strategie bietet nicht nur einen Weg, um Trends zu handeln, und mögliche Umkehrungen, sondern hilft Ihnen, den Trend zu analysieren, weil Sie gezwungen sind, für höhere Höhen und Höhen in Echtzeit zu sehen, und dann handeln sie auf. Das heißt, du musst nachdenken und plant8230a Konzept Ich nenne diese Strategie nicht nur einen Weg, um Trends zu handeln, und mögliche Umkehrungen, sondern hilft Ihnen, den Trend zu analysieren, weil Sie gezwungen sind, für höhere Höhen und Höhen in Echtzeit zu sehen, Und dann handeln sie auf. Das heißt, du musst nachdenken und plant8230a Konzept Ich nenne den Handel über den harten rechten Rand hinaus. Trunkierte Preis-Swing-Day-Trading-Strategie Eine Handelsstrategie, die allein oder in Verbindung mit anderen Strategien verwendet werden kann, ist dies einer meiner Favoriten. Warum gefällt es mir, es wird ein Trader in einen Umzug früh und es richtet den Trader mit dem Trend oder mit dem potenziell aufkommenden Trend. Während kein System perfekt ist, bietet diese Handelsstrategie oft sehr hohe Belohnungen für das Risiko. Und wir wissen oft sehr schnell, ob wir auf der rechten oder falschen Seite eines Zuges sind. Wir verwenden ein Handels-Setup, das uns einen Gewinn sehr schnell zeigen sollte, wenn der Preis sich nicht wie erwartet bewegt, ist etwas wahrscheinlich falsch und wir können mit einem sehr kleinen Gewinn oder Verlust aussteigen. Ein abgeschnittener Preisschwung ist eine Bewegung, die hinter dem Highlow der vorherigen Bewegung (oder anderen großen Höhen oder Tiefen, die während des Tages gesehen werden) fällt. Abgeschnitten bedeutet kürzer, reduziert oder abgeschnitten. Daher ist eine abgeschnittene Bewegung eine, die kürzer ist als die vorherigen Bewegungen. Wenn der Trend derzeit hoch ist und eine Korrektur nicht den ganzen Weg zurück zu der vorherigen Korrektur niedrig, das ist eine abgeschnittene Bewegung ziehen. Wenn eine Verschiebung höher (Trendrichtung) doesn8217t es so hoch wie die vorherige hoch, das ist eine abgeschnittene Bewegung. Wenn der Trend derzeit abfällt und eine Korrektur (höher) nicht den ganzen Weg zurück zur vorherigen Korrektur hoch, das ist eine abgeschnittene Bewegung. Wenn eine Verschiebung niedriger (Trendrichtung) macht es nicht auf die vorherige Tief, das ist eine abgeschnittene Bewegung. Abgeschnittene Bewegungen sagen uns, ob ein Trend gesund oder in Schwierigkeiten ist. Wann es zu handeln, und wie abgeschnittene Bewegungen auftreten, die ganze Zeit während des Handelstages, sowie auf längerfristigen Charts. Ich sehe besonders gern auf verkürzte Bewegungen in der Nähe eines Marktes, wie etwa in der Nähe der europäischen offenen (Deutschland oder London), wenn Devisenhandel, oder die USA offen beim Handel von Futures oder Aktien. In der Börse, die ersten paar Minuten sind oft flüchtig, Einstellung einer anfänglichen hohen und niedrigen Niveau zu beobachten. Trading eine niedrigere hohe und niedrigere niedrig relativ zu diesen anfänglichen Höhen und Tiefen kann sehr lukrativ sein. Das heißt, diese Strategie kann zu jeder Tageszeit verwendet werden, und zu jeder Zeit Rahmen tatsächlich (doesn8217t müssen Tag Handel) sein. Abgestürzte Bewegungen sollten idealerweise nur nach einem starken Zug gehandelt werden. Zum Beispiel, ein großer Tropfen aus der offenen, und dann eine kleinere Rallye (weniger stark) auf den Kopf würde einen kurzen Handel aufstellen. Wenn die anfängliche Bewegung ist sehr stark, dann vermeiden Sie diese Strategie. Durch das Warten auf diese mehr dominante Bewegungen, die Chancen auf die Strategie zu verbessern. Aber das bedeutet auch, dass es weniger Handelssignale geben wird, und ein Handelszeichen darf nach jedem Öffnen in jedem Lager nicht auftreten (ein gutes Signal kann nur alle paar Tage auftauchen). Warum ist die offene so gut für diese Strategie Da die ersten 30 Minuten des Handels ist anfällig für schnelle Umkehrungen Händler sind unsicher, welche Richtung der Preis gehen wird, was bedeutet, wenn der Preis dreht sich oft bewegt sich schnell, was diese Strategie begünstigt. Wir bekommen die meisten 8220bang für unsere buck8221 kurz nach dem offenen. Let8217s sagen, ein 50 Vorrat sinkt 0,50 aus dem offenen. Der Preis korrigiert dann höher, aber es ist nicht in der Lage, es wieder auf die vorherige Höhe (die offene Preis in diesem Fall). Als der Preis stammt (unten diskutiert) bei einem niedrigeren hohen, sagen wir 49.80, haben wir eine abgeschnittene Preisbewegung und einen möglichen Handel. Diese Einrichtung bietet die Möglichkeit, die Aktie kurz zu verkaufen. Ein 8220Stall out8221 ist eine Konsolidierung von drei Bars oder mehr (wie Sie üben und besser beim Lesen Preis Aktion können Sie sich entscheiden, Ihre eigene Definition einer Konsolidierung anzupassen), die seitwärts bewegen. Die hohe und niedrige dieser Konsolidierung werden dann als Leitfaden für die Eintragung und Einstellung einer Stop-Loss-Order verwendet. Wenn der Trend steigt und der Preis einen höheren Tiefstand ausmacht, wollen wir lange gehen, aber nur, wenn der Preis über dem Höhepunkt der Konsolidierung liegt. Setzen Sie einen Kaufauftrag 0,01 über dem Höhepunkt der Konsolidierung. Setzen Sie einen Stop-Loss 0,01 unter dem Tiefstand der Konsolidierung (geben Sie etwas mehr Platz auf dem Stop-Loss, wenn die Aktie flüchtig oder hochpreisig ist). Der Unterschied zwischen dem Einstieg und Stop-Loss gibt Ihnen die Anzahl der Cents in Gefahr auf den Handel. Multiplizieren Sie dies mit zwei, und das ist Ihr Minimum Ziel. Oft, auf diese Arten von Trades können Sie Gewinne erzielen, die oft Ihr Risiko sind, obwohl 2: 1 ist die minimale Belohnung: Risiko, das Sie anstreben sollten. Die untenstehende Grafik zeigt einen 1-minütigen Chart von BAS, einem volatilen Bestand, der auf den Day Trading Stock Picks für mehrere Wochen war (siehe die Stock Trading Kategorie für aktuelle Day Trading Stock Picks, jeden Dienstag gepostet). Der Preis fliegt höher aus dem offenen, zieht zurück und konsolidiert mit einem höheren Tiefstand. Sobald es zwei (vorzugsweise drei) Stäbe gibt, die sich seitwärts bewegen, zeichnen Sie ein Rechteck um die Konsolidierung. Wenn der Preis bricht höher aus der Konsolidierung, kaufen, da wir einen abgeschnittenen Preis Swing Strategie Handel haben. Das Risiko für diesen Handel betrug zunächst 0,09, obwohl es tatsächlich kleiner sein kann. Wie die Grafik zeigt, ist ein Stop-Loss unterhalb der Konsolidierung ein 8220wurf Fall8221 Stop-Loss. Wenn der Preis höher bricht und wir erwarten, dass er sich auf der Grundlage des Trends höher bewegen wird, sollte er genau das tun. Deshalb könnte unser Stop-Loss tatsächlich innerhalb der Konsolidierung sein, die wir wirklich nur 0,05 oder 0,06 auf diesen Handel riskieren müssen. Unser Ziel ist auf einen Preis gesetzt, der eine Belohnung von mindestens dem Zweifachen des schlimmsten Fallverlustes anbietet. In diesem Fall wurde der Worst-Case-Stop-Loss auf 0,09 gesetzt, so dass unser Anfangsziel 0,18 (oder höher) über dem Eintrittspreis liegt. Wenn tatsächlich ein 0.05 oder 0.06 Stop-Loss (obwohl der schlimmste Fall Stop-Verlust ist 0,09), dann ist Ihre potenzielle Belohnung 3x größer als Ihr Risiko. Zum Vergrößern klicken Unterhalb ist ein weiteres Beispiel, diesmal für einen kurzen Handel. Der Preis fährt anfangs höher, fällt dann aber ab und macht einen tieferen Tiefstand und verschiebt die Vorspannung nach unten. Wir beobachten jetzt ein niedrigeres Hoch. Der Preis bewegt sich höher, aber konsolidiert bei einem niedrigeren hohen. Nimm einen Ausbruch der Konsolidierung, ein Cent unterhalb der Konsolidierung niedrig. Legen Sie einen schlimmsten Fall Stop-Loss ein Cent über dem Höhepunkt der Konsolidierung, aber wie bereits erwähnt, könnte der tatsächliche Stop-Loss ein bisschen kleiner sein. Legen Sie ein Ziel zu einem Preis, der Ihnen einen potenziellen Gewinn von mindestens 2x das schlimmste Fall Risiko gibt. Bei Verwendung des 8220trades über die harten rechten Rand 8221 Konzepte hinaus kann das Ziel auf der Grundlage der Marktbedingungen verändert werden. Der Preis tritt in diesem Fall ein (großer Kreis), so haben wir Optionen: Wenn der Preis über die Reichweite bricht, beenden Sie den kurzen Handel, oder lassen Sie Ihren nachlaufenden Stop erhalten Sie für einen reduzierten Gewinn. Ausgang in der Nähe der Unterseite des Bereichs. In manchen Fällen kann dies einen größeren Gewinn erzielen als das ursprüngliche Ziel, und manchmal wird es kleiner sein. Wenn der Preis sinkt, halten Sie den Handel für einen größeren Gewinn. Dies hätte in diesem Fall den größten Gewinn erzielt, aber wir stehen auch vor dem Risiko, dass der Preis auf uns zurückkehrt und uns einen geringeren Gewinn bringt. Zum Vergrößern hier klicken Hier ist ein weiteres Beispiel für einen kurzen Handel auf US Steel (X), 1-Minute-Chart. Das ist ein bisschen anders, aber das Konzept ist das gleiche. Der Preis hat sich von der offenen verkauft. Es springt auf, aber nur gelang es, eine niedrigere Höhe zu erreichen, bevor er leicht fiel und dann konsolidierte. Wenn der Preis die Konsolidierung auf den Nachteil bricht, können wir erwarten, dass die Gesamtverkaufsdynamik, die wir früh sahen, weitergehen wird. Dieses Diagramm ist Bergzeit. Grau markiert die Vor-Markt-Überlegungen und Schlusswort Um zusammenzufassen, für einen Eintrag, den wir für jede Bewegung, die Überschrift, um eine hohe oder niedrig zu testen ist, aber doesn8217t machen es dort. Sobald der Preis Stände sind wir Handel ein Ausbruch der Konsolidierung in Richtung der größten Preis bewegen. Ein schlimmster Fall Stop-Loss-Order ist knapp über dem abgeschnittenen High (Konsolidierung) platziert, wenn man kurz oder knapp unterhalb der abgeschnittenen niedrigen (Konsolidierung), wenn es lange geht. Normalerweise sollte das niemals getroffen werden, es sei denn, der Preis schnappt einfach gegen dich (keine Zeit zu reagieren). In der Regel ist Ihr tatsächliches Risiko kleiner, denn wenn der Preis doesn8217t bewegen in der erwarteten Richtung nach einem Ausbruch, nur raus. Profitziele für diesen Handel variieren je nach Marktdynamik und können nach deren Einstellung angepasst werden. Zuerst ein Ziel zu einem Preis festlegen, der einen Gewinn von mindestens 2x das schlechteste Fallrisiko produzieren wird. Dies ist nur ein Leitfaden. Je nachdem, wie sich der Markt bewegt, können Sie auf ein größeres Ziel zielen, oder Sie müssen einen Gewinn früh nehmen, wenn Impuls stirbt. Diese Strategie kann sogar mit der Daily Range Day Trading Strategie kombiniert werden, um die höchstmögliche Belohnung für den Handel zu schaffen. Mit dem Daily Range Ansatz bekommst du nur ein oder zwei Trades pro Tag, während mit der Belohnung: Risiko-Modell bekommst du mehrere Trades jeden Tag. Der Nachteil dieser Strategie ist, dass wir don8217t wissen, ob die Aktie tatsächlich in unsere Richtung zu bewegen, obwohl auf der Grundlage der Beweise, die wir machen eine gebildete Einschätzung, dass es wird, und haben einige kleinere Beweise (die Konsolidierung Ausbruch), dass es bereits Ist. Ein Aufwärtstrend ist einfach definiert als höhere Höhen und höhere Tiefs, wie es sich auf die Schwankungen im Preis bezieht. Wir nutzen dieses Konzept einfach aus und versuchen, mehr auf den gewinnenden Handel zu machen, als wir auf den Handel verlieren. Als der Tag fortschreitet, haben wir mehr Preiswellen zu berücksichtigen, daher wird die Strategie ein komplexer. Don8217t Handel jeder abgeschnittene Preisschwung, die kommt, muss man den Gesamttrend betrachten und bestimmen, welche eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben und welche don8217t. Dies nutzt die Praxis ein Demo-Konto, bis Sie konsequent profitabel sind. Ich benutze keine anderen Indikatoren für diese Strategie. Es gibt viele Regeln, die diese Strategie gefährlich machen können, wenn man es für sich selbst praktiziert hat. Abgeschnittene Preisschwankungen treten die ganze Zeit auf, aber es braucht die Praxis, um festzustellen, welche Wertpapiere wert sind. Wenn du nach konkreten Regeln suchst, wo du nicht viel nachdenken musst, ist diese Strategie für dich da. Du musst immer nachdenken und jede Preiswelle relativ zu früheren Wellen studieren. Typischerweise wird diese Strategie an der volatilsten Tageszeit verwendet, und daher sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ein Muss. Jeder Trader sollte die Strategie testen und ihre eigenen Elemente hinzufügen, so dass es zu ihrem Handelsplan passt. Diese Strategie bildet die ersten Schritte der Day Trading Trending Strategy (eine Variation dieser Strategie wird in How to Day Trade Stocks in 2 Stunden oder weniger diskutiert), obwohl die beiden Strategien etwas andere Zwecke haben. Der Hauptunterschied ist, dass ich die abgeschnittene Strategie in der Nähe der offene, und ich mag die Day Trading Trending Strategie während des Tages (nach den ersten 30 Minuten oder so). Die Truncated Price Swing macht auch mehr Annahmen als die Day Trading Trending Strategy, aber die abgeschnittene Preis Swing-Strategie hält Sie sehr auf den Markt konzentriert, beobachtet für höhere Höhen und Tiefen, die Ihnen helfen, auch andere Strategien zu implementieren. Persönliche Anmerkungen Hier sind ein paar Dinge, die ich empfehle. Nicht Regeln, aber einige persönliche Berührungen, die für mich arbeiten und dir auch helfen können. Diese Strategie erfordert Aggression. Wenn der Handel mit einer volatilen Bestände (und diese Strategie sollte auf volatile Aktien verwendet werden, nicht Aktien, die sich nicht bewegen) gibt es ein massives Stück von Aktien, die dort für Sie sitzen, und wenn es dort ist, wird es lange dauern. Du musst teilen, wo du sie bekommen kannst. Entfernen Sie die Liquidität: don8217t Gebot, wenn Sie kaufen oder anbieten möchten, wenn Sie wollen short8230 Hit das Angebot zu verkaufen und schlagen das Angebot zu kaufen. Die Dinge bewegen sich schnell, beobachten Sie Ihre Level II und abholen Aktien eine Berührung früher oder später als die 0,01 außerhalb der Konsolidierung oben diskutiert8230s besonders wenn es sich um eine volatile Aktie, die viel bewegt (erhalten Sie Aktien ein paar Cent außerhalb der Konsolidierung, solange der Gewinn Potenziell überwacht Ihr Risiko). Wenn Sie aren8217t aggressiv die einzigen Trades, die Sie ausgefüllt werden, sind die beschissenen. Denken Sie daran, wir wollen, dass der Preis zu unseren Gunsten sehr schnell bewegt wird, was bedeutet, dass wir sehr schnell sein müssen, um die Trades zu erfassen, wo das passiert. Auch durch die Beseitigung der Liquidität geben Sie dem Handel einen Schubs in Ihre Richtung. Wenn du es vermisst, lass es gehen. Don8217t jagen den Preis. Suchen Sie nach einem anderen Handel. Für Forex, setzen Sie Ihre Bestellung außerhalb der Konsolidierung und es wird Ihnen gut gehen. Ich habe meine Bestellungen über 0,3 bis 0,4 Pips (etwas weniger als ein halbes Pip) außerhalb der Konsolidierung. Auf diese Weise, wenn es in meiner Richtung ausbricht, komme ich rein. Wenn der Preis die Konsolidierung in die andere Richtung zerbricht, zieh deine Bestellung weg von dem aktuellen Preis oder kündige ihn ab. Wenn ein anderer Handel entsteht, ziehen Sie Ihre Bestellung an den neuen Einstiegspreis (oder erstellen Sie eine neue Bestellung, wenn Sie die alte storniert haben) und machen Sie notwendige Anpassungen an den Stop-Loss und das Ziel, das dem Eintrag zugewiesen wurde.